为了演好一场戏甚至连命都豁出去，《放逐》时张家辉可以忍受被真火烧。
对于电影中的角色还会投入过度，在拍摄《红河》时就曾患上抑郁症。
张家辉说，那时拍片的环境很恶劣，从昆明下了飞机，还要坐9个小时的车，才能到拍摄地“云南红河自治州”
“每天晚上都有人在大街上唱卡拉OK，在房间里任何一个角落都躲不过清晰的音量，酒店门口站着奇奇怪怪的人，最神奇的是，有一次吃盒饭，我竟然吃到了一只拇指大的蟑螂……那是一个我无法理解的世界。”
张家辉说，那时真的处于崩溃边缘，每天都觉得好痛苦，不知道自己到了什么世界。他还很生气地叫关咏荷不要再打电话来，让他安静拍完这部戏。
拍完电影回到香港，张家辉已经瘦到皮包骨。
以后提到抑郁症这件事，张家辉还很潇洒地说：“因为我摸过了，我不再怕它了。而且得抑郁症有个好处是，如果有一天我去演一个有抑郁症的角色，我就知道怎么演了。”
